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sexta-feira, 10 de setembro de 2010

bolsa de valores sinal de alerta

Alerta no sinal de crash
Como todo sinal de alerta,esse artigo pode ajudar nas suas reflexões.

Não será apenas uma correção. Gostaríamos que fosse apenas mais uma correção natural do Ibovespa, que não houvesse desemprego nos EUA, que a economia mundial estivesse crescendo. Mas nãos será correção. As notícias no Brasil estão “brandas” e iludidas pelo crescimento do país. Estamos crescendo pela força de nossas empresas, da agricultura, do esforço de alguns setores importantes, mas sobretudo por falta de opção mundial. Falta de opção quando nos referimos aos especuladores em busca de ganhos rápidos e não dos investidores de longo prazo.

O aporte no país do investidor de longo prazo é importante para manter o emprego, a renda e a estabilidade econômica. O grau de investimento adquirido pelo país foi um importante sinal aos bons investidores, mas também aos especuladores de curta permanência. Não que isso seja de todo mal, mas muito especulador de curto prazo cria essa sensação no Brasil que o mundo não está em crise, ou ainda que estamos “fora” da crise.

Segunda-feira (09/08/2010) nosso índice de crash atingiu um valor muito próximo dos dias da grande queda de 2008, com valor de 0,93. A explicação técnica pode ser encontrada na página principal do site (“Explicação IMA“). Esse valor dá uma garantia que estamos próximos de uma reversão muito mais forte do que apenas uma correção. O sentido de “mais forte” significa mais de 10% de queda para os próximos dias ou no máximo semanas.

Confundido com análise técnica, muitos leitores carinhosamente quando nos escrevem perguntando algo, sempre usam da afirmação “o que sua análise técnica diz agora…” ou “você que gosta de análise técnica…”. Cabe lembrar que o índice de mudanças abruptas nada tem de semelhança com as análises técnicas tradicionais (média móvel, estocástico, IFR, etc.) pois ele não se baseia em padrão gráfico anterior para obter seu valor. O índice de crash é baseado na análise wavelet que depende das frequências amostradas, ou seja, o espectro de medida não é no tempo como todas as análises técnicas fazem. Um sinal de celular procura o sinal da antena pela frequência mais forte e não por dados anteriores no tempo. Um sinal de televisão só consegue capturar imagem pois procura frequências. Um sinal de rádio FM também procura frequências. Assim, o sinal de crash procura frequências rápidas que em grande quantidade fazem a tendência do mercado mudar. Essas altas frequências (ou frequências rápidas) estão relacionadas, por exemplo, com notícias contraditórias.

Em 2007 o sinal foi usado pela primeira vez na forma em que está para o Hang Seng Chinês. A previsão de grande virada do Hang Seng ocorreu uma semana antes da primeira grande queda de 4% em Novembro de 2007. Dos 33 mil pontos na época até hoje, o Hang Seng não voltou mais a esse patamar. Quando todos publicavam artigos que o céu era de brigadeiro, alertamos que ia ocorrer uma grande virada no mercado.

Bom, mas “achismo” todo mundo tem liberdade de fazer. No entanto, o índice de crash foi publicado duas vezes em revista internacional (Physca A) da Elsevier com crivo de pesquisadores (sempre em número de 3) internacionais. Um deles, por coincidência era diretor da Sociedade Suíça de finanças. Significa que não é apenas dizer que um índice funciona, mas provar estatísticamente o quanto funciona para observadores acadêmicos internacionais.

Após a publicação em 2007 e início de 2008, o índice começou a acompanhar diariamente o Ibovespa.

fonte: http://iniciantenabolsa.com/alerta-no-sinal-de-crash/

Por Alessandro Martins, em 30.8.2010 em Notícias sobre a Bolsa de Valores

Este artigo foi escrito pelo articulista convidado Marco Antônio Leonel Caetano, professor do Insper e autor do site Mudanças Abruptas, e é de sua responsabilidade.

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